高频数据市场联动性是指不同高频数据之间的相互关联程度。在金融领域，高频数据可以是股票价格、交易量、期货价格、外汇汇率等。这些数据之间存在着一定的关联，其联动性的研究可以帮助投资者和分析师更好地理解市场行为和预测未来的走势。

高频数据市场联动性的研究可以从以下几个方面进行：

1. 价格联动性：不同金融产品的价格之间可能存在一定的关联。例如，股票价格和期货价格可能会互相影响。通过分析价格联动性，投资者可以了解不同资产之间的相互影响程度，从而制定更有效的投资策略。

2. 交易量联动性：不同金融产品的交易量也可能存在一定的关联。当某个金融产品的交易量发生变化时，可能会影响其他相关金融产品的交易量。通过分析交易量联动性，可以帮助投资者了解市场的流动性状况以及市场参与者的行为。

3. 波动率联动性：不同金融产品的波动率之间也可能存在一定的关联。当某个金融产品的波动率增加时，可能会影响其他相关金融产品的波动率。通过分析波动率联动性，可以帮助投资者了解市场风险的传导机制，从而更好地管理投资组合风险。

4. 信息传递联动性：不同金融产品之间的信息传递也是高频数据市场联动性的重要方面。当某个金融产品出现重大信息时，可能会引发其他相关金融产品的波动。通过分析信息传递联动性，可以帮助投资者更好地理解市场的信息传递机制，从而作出更准确的投资决策。

总之，高频数据市场联动性的研究对于投资者和分析师来说是非常重要的。它可以帮助他们更好地理解市场行为和预测未来的走势，从而制定更有效的投资策略和风险管理策略。