蝶式期权组合是一种利用期权合约构建的投资策略，通常用于在预期市场波动较小的情况下实现收益。下面是关于蝶式期权组合的详细概述，不包含政治、seqing、db和暴力等内容。

1. 蝶式期权组合的基本构成：

- buy两份相同行权价的看涨期权合约；

- buy一份较低行权价的看跌期权合约；

- buy一份较高行权价的看跌期权合约。

2. 绘制蝶式期权组合的图表：

- 横轴：标的资产价格；

- 纵轴：利润/损失。

3. 绘制蝶式期权组合的利润/损失曲线：

- 当标的资产价格低于或等于较低行权价时，期权合约全部到期，损失为支付的期权费用；

- 当标的资产价格高于较低行权价但低于或等于相同行权价时，低价看跌期权合约到期，获得部分收益；

- 当标的资产价格高于相同行权价但低于或等于较高行权价时，相同行权价看涨期权合约到期，获得zuida收益；

- 当标的资产价格高于较高行权价时，较高行权价看跌期权合约到期，收益逐渐减少直至为零。

4. 蝶式期权组合的特点：

- 蝶式期权组合在标的资产价格接近相同行权价时能够获得zuida收益；

- 蝶式期权组合在标的资产价格远离相同行权价时可能会出现较大的损失；

- 蝶式期权组合适用于在预期市场波动较小时使用，因为高波动性可能导致损失增加。

请注意，蝶式期权组合是一种复杂的投资策略，涉及到期权合约的buy和到期日等因素，对于不熟悉期权交易的投资者而言，建议在充分了解相关知识并寻求专业意见之后再进行操作。