卷商基金（Quantitative Hedge Fund）是一种基于量化模型和算法交易策略的对冲基金。它利用大规模数据分析和数学模型，通过高度自动化的交易系统执行交易，以追求稳定的回报。

以下是一些常见的卷商基金类型：

1. 趋势跟踪型基金：这类基金使用技术分析和统计模型来识别市场趋势，并根据趋势的方向进行交易。它们通常会利用历史数据和市场指标来预测未来的价格走势。

2. 套利型基金：套利型基金利用市场上不同资产之间的价格差异来进行交易，以获得风险较低的利润。例如，它们可能会同时买入一个资产，并卖出与之相关的另一个资产，以从价格差异中获利。

3. 统计套利型基金：这类基金利用统计学和概率模型来进行交易决策。它们可能会利用股票、期货、期权等不同金融工具之间的相关性和波动性来进行交易。

4. 高频交易基金：高频交易基金利用计算机算法进行快速的交易，通常在极短的时间内完成交易。它们利用市场微小的价格差异和波动性来进行交易，追求高频率的利润。

5. 事件驱动型基金：这类基金利用特定事件对市场的影响来进行交易。例如，它们可能会基于公司收购、重组、股权投资等事件来进行交易决策。

这些仅仅是卷商基金的一些常见类型，实际上还有许多其他类型的卷商基金，每个基金的交易策略和风险偏好可能都有所不同。卷商基金通常由专业的量化团队和数学、统计学等领域的专家来管理和操作。