期权估值修复是金融领域中的一种定价方法，用于确定期权的合理价格。期权是一种金融衍生品，给予buy者在未来某个特定时间以特定价格buy或出售标的资产的权利。期权估值修复的目的是通过考虑各种因素，如标的资产价格、行权价格、剩余时间、波动率等，来计算期权的公平价值。

在期权估值修复中，常用的定价模型是布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）。该模型基于一些假设，如资产价格服从几何布朗运动、无风险利率稳定等。通过这些假设，可以得出一个数学公式，用于计算期权的理论价格。

期权估值修复的过程中，主要涉及以下几个因素：

1. 标的资产价格：期权的价格与标的资产的价格密切相关。标的资产价格越高，buy权益期权的价格就越高，而卖出权益期权的价格则越低。

2. 行权价格：行权价格是buy或出售标的资产的约定价格。期权的价格与行权价格之间存在反向关系，即行权价格越高，buy权益期权的价格越低，而卖出权益期权的价格则越高。

3. 剩余时间：剩余时间是期权的有效期限。期权价格与剩余时间之间存在正向关系，即剩余时间越长，期权的时间价值越高，价格也就越高。

4. 波动率：波动率衡量的是标的资产的价格波动程度。期权价格与波动率之间存在正向关系，即波动率越高，期权的价格越高。

5. 无风险利率：无风险利率是指在没有风险的情况下，可以获得的投资回报率。期权价格与无风险利率之间存在正向关系，即无风险利率越高，期权的价格也就越高。

通过综合考虑以上因素，可以使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型或其他类似的模型，计算出期权的理论价格。当期权的市场价格与理论价格存在差异时，就需要进行期权估值修复，以调整期权的价格，使其更加接近理论价值。

总而言之，期权估值修复是通过考虑多个因素，使用定价模型计算期权的公平价值，以修复市场价格与理论价格之间的差异，从而确定期权的合理价格。