期权和期货是金融市场中常见的衍生品，它们的定价模型有许多种，其中最著名的包括Black-Scholes模型和Binomial模型。

Black-Scholes模型是一种用于估计欧式期权（只能在到期日行权）价格的定价模型。该模型的基本假设包括：市场完全有效、无套利机会、资产价格呈几何布朗运动、无风险利率固定、无交易费用等。根据这些假设，Black-Scholes模型可以通过输入期权的行权价、标的资产的当前价格、到期时间、无风险利率和标的资产的波动率，计算出期权的理论价格。这个模型的结果是一个公式，其中包括了标的资产价格的随机变动、无风险利率和到期时间对期权价格的影响。

Binomial模型是一种离散时间模型，用于估计欧式和美式期权（在到期日之前任意时间行权）的价格。该模型假设市场可以分为两个状态，每个状态下标的资产价格可以上涨或下跌。通过迭代计算，在到期日之前的每个时间步骤中，可以计算出期权的理论价格。这个模型的结果是一个树状结构，其中包括了标的资产价格的上涨和下跌、无风险利率、到期时间和行权价格对期权价格的影响。

除了这两个著名的模型，还有其他一些定价模型，如随机波动率模型、跳跃扩散模型等，它们在考虑更多实际市场情况和风险因素的同时，也更加复杂。

需要注意的是，这些定价模型都是建立在一系列假设和数学公式的基础上，实际市场中的价格可能受到许多其他因素的影响，如流动性、市场情绪、宏观经济变化等。因此，这些模型的结果只是一种参考，投资者在进行期权和期货交易时还需要综合考虑其他因素，如市场情况、风险偏好等。