期权的价值是根据期权合约的特征和市场条件来计算的。下面是一种常见的计算期权价值的方法：

1. 内在价值（Intrinsic Value）：对于看涨期权，内在价值等于标的资产当前价格减去行权价格。如果内在价值为负，则内在价值为零。对于看跌期权，内在价值等于行权价格减去标的资产当前价格。同样，如果内在价值为负，则内在价值为零。

2. 时间价值（Time Value）：时间价值等于期权合约的总价值减去内在价值。它代表了期权合约的时间剩余价值，因为期权在剩余时间内可能会增加内在价值。

3. 市场条件：市场条件对期权价值也有影响。例如，标的资产的波动性越高，期权的价值通常越高。此外，利率变动、股息支付和市场预期等因素也可能影响期权的价值。

4. 期权定价模型：Black-Scholes期权定价模型是一种常用的期权定价模型，它基于一些假设，如市场无摩擦、标的资产价格服从对数正态分布等。根据这个模型，可以计算出期权的理论价值。

需要注意的是，期权的价值是动态变化的，随着时间和市场条件的变化而变化。因此，在实际交易中，投资者通常会根据市场情况和个人预期来决定期权的买入或卖出。此外，期权的价值也可能受到其他因素的影响，如流动性、交易费用和市场情绪等。