期权BS模型是一种用于计算期权价格的数学模型，它是由费舍尔·布莱克和米伦·斯科尔斯于1973年提出的。该模型基于以下假设：市场中不存在无风险套利机会、股票价格符合几何布朗运动、市场中无摩擦（无交易费用、无税收）。

BS模型的基本公式如下：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，C表示期权的看涨期权价格，P表示期权的看跌期权价格，S表示标的资产（股票）当前价格，X表示期权的执行价格，r表示无风险利率，T表示期权的剩余到期时间，N()表示标准正态分布的累积概率函数，d1和d2为中间变量。

d1 = (ln(S/X) + (r + (sigma^2)/2) * T) / (sigma * sqrt(T))

d2 = d1 - sigma * sqrt(T)

其中，sigma表示标的资产的波动率。

BS模型的结果是期权的价格，它通过对标的资产价格、执行价格、无风险利率、剩余到期时间和波动率等因素进行计算得出。这些因素的变化将会对期权价格产生影响，因此，BS模型可以帮助投资者和交易员进行期权定价和风险管理。