期货的跨期结构是指同一品种、不同交割月份的期货合约之间的关系和价格差异。一般来说，期货市场上同一品种的不同交割月份的合约价格会有所差异，这种差异就构成了期货的跨期结构。

期货的跨期结构通常可以分为三种形态：正向延期、反向延期和平价。正向延期是指后月合约价格高于前月合约价格，也就是所谓的\"背驰\"现象，一般出现在市场供应紧张或需求强劲的情况下。反向延期则是指后月合约价格低于前月合约价格，也就是所谓的\"背离\"现象，一般出现在市场供应充裕或需求疲软的情况下。平价则是指不同交割月份的合约价格基本相同。

跨期结构反映了期货市场参与者对未来市场供需情况的预期。正向延期意味着市场预期未来供应可能会紧缺，因此后月合约价格较高；反向延期意味着市场预期未来供应可能会充裕，因此后月合约价格较低。投资者可以通过观察和分析跨期结构来判断市场的供需状况和预期，从而进行投资决策。

需要注意的是，期货的跨期结构并非一成不变，会随着市场供需情况的变化而变化。因此，投资者需要密切关注市场动态，及时调整投资策略。