欧式期权是一种金融衍生品，它给予持有人在未来某个特定时间点（到期日）以特定价格（行权价）buy或出售标的资产的权利。欧式期权的定价是基于Black-Scholes期权定价模型，该模型是一个数学模型，用于计算欧式期权的理论价格。

Black-Scholes期权定价模型基于以下假设：

1. 市场是完全有效和无摩擦的，不存在交易成本和限制。

2. 标的资产价格的变动是连续的，服从几何布朗运动。

3. 标的资产不发放现金股息。

4. 标的资产的波动率是已知的且恒定的。

5. 无风险利率是已知的且恒定的。

根据Black-Scholes模型，欧式期权的定价公式为：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，C表示期权的buy（看涨）价格，P表示期权的出售（看跌）价格，S表示标的资产当前价格，X表示行权价，r表示无风险利率，T表示期权到期时间，N(d1)和N(d2)分别表示标准正态分布函数的值，可以通过查找标准正态分布表获得。

计算欧式期权的定价需要以下步骤：

1. 计算d1和d2的值：

d1 = (ln(S/X) + (r + (σ^2)/2) * T) / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

2. 根据标准正态分布表，查找N(d1)和N(d2)的值。

3. 根据定价公式，计算期权的buy（看涨）价格C和出售（看跌）价格P。

需要注意，Black-Scholes模型是基于一系列假设和前提条件构建的，实际市场中可能存在一些偏离这些假设的情况。因此，定价结果可能与实际市场价格存在差异，投资者在使用该模型进行决策时应谨慎并结合其他因素进行分析。